Estratégia de negociação de hikkake

R & amp; D Blog.

I. Estratégia de negociação.

Desenvolvedor: Dan Chesler, CTM, CTA. Conceito: estratégia de negociação baseada em falhas falsas. Objetivo da pesquisa: verificação do desempenho do padrão hikkake. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de Comércio: Long Trades: O padrão de hikkake bullish (a. k.a. o breakish # # 8220; dentro do dia falso falso & # 8221;) consiste em duas barras de preço. A primeira barra é uma barra interna. A segunda barra tem uma baixa mais baixa e uma menor baixa do que a primeira barra. Operações curtas: o padrão de hikkake bearish (a. k.a. a falha falsa do dia de dentro e # 8220; & # 8221;) consiste em duas barras de preço. A primeira barra é uma barra interna. A segunda barra tem uma maior alta e uma maior baixa do que a primeira barra. Entrada de Comércio: Long Trades: Uma parada de compra é colocada um tick acima da parte superior da barra interna no padrão de hikkake de alta. Operações curtas: uma parada de venda é colocada uma marca abaixo da parte inferior da barra interna no padrão de hikkake bearish. Os sinais devem ser gerados dentro de três barras do padrão hikkake. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 34 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.

Variáveis ​​testadas: Trend_Index & amp; Time_Index (Definições: Tabela 1):

Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).

Barra atual). A segunda barra tem uma baixa mais baixa e uma menor baixa do que a primeira barra (i. e. High [i] & lt; High [i-1] e Low [i] & lt; Low [i-1]; Índice: i.

Operações curtas: o padrão de hikkake bearish (a. k.a. a falha falsa do dia de dentro e # 8220; & # 8221;) consiste em duas barras de preço. A primeira barra é uma barra interna (ou seja, High [i-1] & lt; High [i-2] e Low [i-1] & gt; Low [i-2]; Índice: i.

Barra atual). A segunda barra tem uma maior alta e uma maior baixa que a primeira barra (i. e. High [i] & gt; High [i-1] e Low [i] & gt; Low [i-1]; Índice: i.

Operações curtas: Feche [i] ≤ Fechar [i - Trend_Index].

Nota: Se Trend_Index = 0, o filtro de tendência é desligado.

Operações curtas: uma parada de venda é colocada uma marca abaixo da parte inferior da barra interna no padrão de hikkake bearish. O sinal deve ser gerado dentro de três barras do padrão hikkake.

Padrão de Saída: Negociações Longas: uma parada de venda é colocada uma marca abaixo da menor baixa do padrão (o período entre a primeira barra do padrão hikkake e a barra de entrada). Operações curtas: uma parada de compra é colocada um tick acima do nível mais alto do padrão (o período entre a primeira barra do padrão hikkake e a barra de entrada).

Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].

Time_Index = [1, 196], Step = 5.

ATR_Stop = 6 (ATR.

Faixa verdadeira média

Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.

III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.

Variáveis ​​testadas: Trend_Index & amp; Time_Index (Definições: Tabela 1):

Figura 2 | Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 50 Round Turn).

IV. Avaliação: Hikkake Pattern | Estratégia de negociação.

(i) O período de espera mais longo definido pela variável "Time_Index" é preferido (ou seja, Time_Index & gt; 10 barras; Figura 2); (ii) O filtro de tendência definido pela variável & # 8220; Trend_Index & # 8221; parece redundante (Figura 2); (iii) O padrão Hikkake pode ser desenvolvido para se tornar parte de uma estratégia de negociação multi-padrão.

REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.

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Hikkake Price Action Forex Trading Strategy.

A ação do preço de negociação geralmente invoca surpresa e excitação ao mesmo tempo.

É de conhecimento geral que o preço é uma base para qualquer indicador técnico e a estratégia de negociação forex Hikkake leva em consideração três barras de ação de preço para identificar o padrão.

MetaTrader4 Indicadores: Bands. ex4 (configuração padrão), Binaryarrow. ex4 (configuração padrão)

Quadro (s) preferido (s): 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, dia.

Sessões de negociação recomendadas: Qualquer (Londres, Nova York, Tóquio)

Pares de moedas: qualquer par.

Inicie uma ordem de compra se o seguinte indicador ou padrões de gráfico forem exibidos:

Se um padrão Hikkake otimista, ou seja, o castiçal após a barra interna deve possuir uma menor baixa e baixa alta como mostrado na Fig. 1.0 para denotar uma ruptura de baixa da barra interna. Uma configuração longa do Hikkake está no lugar quando o break-out de baixa falha. Entre em uma compra no alto da barra interna original para as próximas 3 barras (a nossa estava na barra nº 2). Após um aperto e subsequente alargamento do indicador personalizado de Bandas, se o preço se processar ao longo da faixa superior do indicador de Bandas, é uma indicação de sentimento otimista (consulte a Fig. 1.0).

Stop Loss for Buy Entry: Coloque a perda de parada no ponto conveniente abaixo da parte inferior da barra da mãe.

Estratégia de saída / Ganhe lucro para comprar entrada.

Sair ou tirar proveito se as seguintes regras ou condições estiverem presentes no gráfico de atividades:

Se o indicador personalizado de Bandas esprema durante uma tendência de alta, é uma indicação de volatilidade decrescente, ou seja, um gatilho para sair ou tirar lucro sem demora. Se a seta vermelha apontando para baixo do indicador binário binaryarrow. ex4 for exibida acima das barras de preços como mostrado na Fig. 1.0, é uma indicação de uma possível reversão, ou seja, é recomendável obter uma saída ou tirar proveito.

Coloque uma ordem de venda se o seguinte gráfico ou padrão de indicador estiver em exibição:

Se um padrão Hikkake de baixa forma, isto é, o castiçal após a barra interna deve possuir um alto alto e mais alto, como mostrado na Fig. 1.1 para denotar uma ruptura de alta da barra interna. Uma configuração curta do Hikkake está no lugar quando a ruptura de alta falha. Insira uma venda na parte inferior da barra interna original para as próximas 3 barras (o nosso estava na barra n. ° 2 mais uma vez). Após um aperto e o alargamento subsequente do indicador personalizado de Bandas, se o preço se processar ao longo da faixa mais baixa do indicador de Bandas, é um sinal de que o preço está sendo pressionado mais baixo, ou seja, um gatilho para diminuir.

Stop Loss for Sell Entry: Coloque a perda de parada no ponto conveniente acima da parte superior da barra da mãe.

Estratégia de Saída / Tome Lucro para Entrada de Vendas.

Sair ou tirar proveito se as seguintes regras ou condições dominarem o mercado:

Se o indicador personalizado de Bandas esprema durante uma tendência de baixa, é uma indicação de volatilidade decrescente, ou seja, um gatilho para sair ou tirar lucro imediatamente. Se a flecha apontando para cima do aqua do indicador binário binaryarrow. ex4 se forma abaixo das barras de preços, como mostrado na Fig. 1.1, é uma indicação de uma possível reversão, portanto, é aconselhável sair ou tirar proveito.

Sobre os Indicadores de Negociação.

O indicador de Bandas é um indicador típico de Bollinger Bands que é usado para avaliar a volatilidade, oferecendo aos comerciantes informações sobre possíveis eventos de mercado.

O binaryarrows. ex4 é um indicador de tendência seguinte que forma uma linha colorada para cima (tendência de alta) ou vermelha para baixo (tendência descendente) abaixo ou acima das barras de preços, respectivamente.

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Padrão do gráfico Hikkake.

Introdução a Hikkake.

Atualmente, estou lendo o Diário de um Comerciante Profissional de Mercadorias de Peter Brandt e entre outras coisas boas encontramos uma menção de um padrão de hikkake lá. Hikkake é freqüentemente chamado de padrão de castiçal japonês, mas, na realidade, ele também pode ser usado com o gráfico de barras comum, uma vez que não depende dos níveis de abertura e fechamento.

Hikkake foi descrito pela primeira vez pelo famoso comerciante de commodities Daniel Chesler em abril de 2004 na revista Active Trader. Hikkake traduziu dos meios japoneses & # 8220; trap & # 8221; ou "ensnare" e # 8221 ;. É um padrão falso falso que tenta resolver o padrão do dia interno falhado. É o padrão de continuação e inversão em termos que pode ser cumprido dentro de uma tendência de alta / baixa e oferecer uma oportunidade comercial de compra / venda; Também pode ser cumprido dentro de uma tendência de alta / baixa e oferecer uma oportunidade de comércio de venda / compra.

Detalhes de Hikkake.

O padrão consiste em 2 barras (embora o primeiro também dependa de uma barra anterior). A primeira barra (azul, nas imagens abaixo) é a barra interna e # 8212; seu alto deve ser menor do que o anterior anterior e a sua baixa deve ser maior do que a barra anterior # baixa. A segunda barra (magenta) deve ter maior ou mais alto baixo para um hikkake bearish ou menor baixo e baixo alto para um hikkake de alta. Essas duas barras oferecem uma configuração de hikkake, que é desencadeada se qualquer uma das próximas 3 barras quebrar a parte superior da barra interna (para um hikkake de alta) ou através da sua baixa (para um hikkake de baixa):

Os padrões mostrados demonstram uma linha de fuga (tracejada), que é violada pela segunda barra após o padrão ser concluído, desencadeando os sinais comerciais.

Como você vê no gráfico, a direção das barras (relação Open / Close) não importa. O padrão Hikkake é particularmente bom para os comerciantes de Forex, porque não leva em consideração o Open / Close of the candles, que oferece desempenho intacto no mercado de câmbio, que fecha e abre apenas uma vez por semana.

A estratégia de negociação envolvendo o padrão hikkake é evidente a partir dos exemplos acima. Um comerciante configura uma ordem de entrada de parada pendente perto da barra interna, alta ou baixa. A parada-perda é ajustada para o alto (para um hikkake bearish) ou para o baixo (para o melhor) da segunda barra do padrão. O nível de lucro obtido pode ser definido de acordo com a preferência do comerciante. Os incrementos do valor stop-loss (1 & times; SL, 2 & times; SL ou 3 & times; SL) funcionam bem e a parada final é outra opção.

Hikkake Trading Examples.

Vejamos alguns exemplos da vida real dos hipotéticos negócios de hikkake. As barras internas são de cor azul, as barras segundo hikkake são coloridas com magenta. As barras verdes brilhantes são as barras internas que seguiram por um alto maior + mais alto baixo ou menor baixo + barras altas inferiores e, portanto, não formou um hikkake válido.

Os exemplos apresentados no primeiro gráfico são de novembro de 2006 e # 8212; Março de 2007. Eu não tentei escolher os melhores padrões e # 8212; eles representam a média das espécies do padrão de gráfico. Os padrões A e D não são acionados por nenhuma das três barras após a formação do hikkake. O padrão B é acionado na barra seguinte e em dois dias atinge o alvo de 1 & times; SL (stop-loss). O padrão C foi desencadeado pela segunda barra de pós-formação e após 5 dias atingiu um alvo de 1 & times; SL.

O segundo gráfico mostra exemplos do período de março a junho de 2007. Este gráfico é realmente rico em hikkake, especialmente aqueles que nunca disparam. Os padrões A, C, D, G, H, I e J não podem disparar. O padrão B dispara no segundo dia e o alvo 1 & times; SL é cumprido no quarto dia. O padrão E revela-se um longo prazo & # 8212; embora ele tenha sido desencadeado no primeiro dia, o nível de lucro obtido não é atingido até o dia 13. O padrão F é bastante infeliz e # 8212; Isso é desencadeado e interrompido no dia 1. É o único perdedor (com uma perda de parada bastante apertada, devo dizer) em todos os dois gráficos.

Conclusão.

Hikkake está longe de ser um padrão à prova de bala. Também não oferece muitas oportunidades comerciais. No entanto, é uma figura de gráfico flexível que oferece uma chance de trocar usando ordens pendentes e ele provou ser confiável o suficiente para ser procurado.

Se você tiver dúvidas ou comentários sobre o padrão do gráfico hikkake, sinta-se à vontade para responder através do formulário abaixo.

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7 Respostas ao & # 8220; Hikkake Chart Pattern & # 8221;

dan chesler.

muito agradável! Obrigado pela menção e bons exemplos de gráficos.

8 de março de 2012 às 18:16.

Obrigado pelo padrão ;-)!

By the way: o backtest dos padrões em períodos mais longos mostrou resultados bastante fracos. Mas isso, é claro, depende do sistema comercial real usado com o padrão Hikkake.

você provavelmente está correto. Eu não acho que haja muitos padrões que mostram bons resultados quando testados como sistemas autônomos. peter brandt (pesquisa amazon para seu livro) teve uma carreira comercial muito longa e bem-sucedida. Ele é um comerciante de padrões técnicos. No entanto, apenas uma pequena fração de seus negócios ganha dinheiro. ou seja, se alguém lhe disser que possui um único padrão que funciona, & # 8221; seja muito céptico.

8 de março de 2012 às 19h10.

Sim, eu li o livro de Peter Brandt (na qual eu lido pela primeira vez sobre o padrão Hikkake). Faz um ponto.

ah! ok tk. Eu vejo isso agora em seu texto, desculpe. envelhecendo aqui, cérebro não o que costumava ser!

O backtest do padrão Hikkake no grande portfólio de futuros (1980-2014) oxfordstrat / trading-strategies / hikkake-pattern /

11 de abril de 2014 às 6:57 da tarde.

Obrigado por compartilhar! Um bom teste, mas eu gostaria de ver os resultados em uma forma mais legível & # 8211; uma enorme mesa classificável para cada futuro testado seria legal.

Os resultados são propensos ao viés de posição longo / curto? Não consegui encontrar gráficos com estatísticas de simetria de comércio. Você deformou os dados do histórico?

Você tentou eliminar o viés de mineração de dados de seus resultados e calcular a significância estatística dos resultados obtidos?

Padrão Hikkake.

DEFINIÇÃO do 'Padrão Hikkake'

Um padrão de gráficos utilizado pelos comerciantes técnicos que é usado na identificação da direção do mercado. O padrão Hikkake é identificado por sua semelhança com um padrão de barra interna, onde a faixa de um novo ponto ou barra cai fora de um ponto ou barra anterior. Esta descoberta pode refletir tanto uma perspectiva de alta quanto de baixa, dependendo da direção do breakout (acima ou abaixo de um anterior alto ou baixo).

BREAKING DOWN 'Hikkake Pattern'

De uma palavra japonesa que significa "hook, catch, ensnare", foi descrita pela primeira vez por Daniel L. Chesler, CMT. Quando os comerciantes estão comprometendo o capital a um mercado apenas para vê-lo afastar-se do que eles esperavam, o que está descrito em gráficos é um padrão de hikkake, dando a impressão de que o mercado ganhou ou enganou os comerciantes para pensar que o mercado estava se movendo em uma determinada direção.